ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 15, 683-700
Ognjen Radović, Ksenija Denčić-Mihajlov
Rezime: Standardni modeli u finansijama finansijam polaze od pretpostavki racionalnosti tržišnih agenata i teorije teorij efikasnog tržišta. Veliki broj empirijskih činjenica injenica ukazuju na nerealnost ovih pretpostavki. AgentAgent bazirano modeliranje i simulacije predstavljaju nov pristup u posmatranju i modeliranju ekonomskih sistema kroz prizmu nelinearnih dinamičkih dinami sistema. Agent-bazirano bazirano modeliranje je računarsko-matematički ra ki metod zasnovan na sintetičkom sinteti pristupu izgradnje modela od većeg eg broja autonomnih entiteta (agenata) i simulacije njihovog ponašanja i međusobnih me usobnih interakcija. Cilj ovog rada je da prikaže osnovne postavke agent-baziranog baziranog modeliranja i prednosti ovog pristupa u odnosu na klasične klasi ne finansijske modele. Pored toga, u radu je prikazan jednostavan agent-bazirani agent bazirani model finansijskog tržišta sa periodičnom periodi aukcijom. Rezultujućee vremenske serije našeg modela veštačkog vešta finansijskog tržišta uspešno repliciraju najznačajnije ajnije statističke statisti ke osobine prinosa na realnim finansijskim tržištima i ukazuju na jasno odstupanje od normalne distribucije prinosa kao stuba klasične ne finansijske teorije.
Ključne reči: Agent-bazirano Agentmodeliranje; Agent-bazirane simulacije; Agent; Veštačkaka finansijska tržišta
AGENT BAZIRANO MODELIRANjE – NOVA PARADIGMA EKONOMSKOG MODELIRANjA
Ognjen Radović, Ksenija Denčić-Mihajlov
Rezime: Standardni modeli u finansijama finansijam polaze od pretpostavki racionalnosti tržišnih agenata i teorije teorij efikasnog tržišta. Veliki broj empirijskih činjenica injenica ukazuju na nerealnost ovih pretpostavki. AgentAgent bazirano modeliranje i simulacije predstavljaju nov pristup u posmatranju i modeliranju ekonomskih sistema kroz prizmu nelinearnih dinamičkih dinami sistema. Agent-bazirano bazirano modeliranje je računarsko-matematički ra ki metod zasnovan na sintetičkom sinteti pristupu izgradnje modela od većeg eg broja autonomnih entiteta (agenata) i simulacije njihovog ponašanja i međusobnih me usobnih interakcija. Cilj ovog rada je da prikaže osnovne postavke agent-baziranog baziranog modeliranja i prednosti ovog pristupa u odnosu na klasične klasi ne finansijske modele. Pored toga, u radu je prikazan jednostavan agent-bazirani agent bazirani model finansijskog tržišta sa periodičnom periodi aukcijom. Rezultujućee vremenske serije našeg modela veštačkog vešta finansijskog tržišta uspešno repliciraju najznačajnije ajnije statističke statisti ke osobine prinosa na realnim finansijskim tržištima i ukazuju na jasno odstupanje od normalne distribucije prinosa kao stuba klasične ne finansijske teorije.
Ključne reči: Agent-bazirano Agentmodeliranje; Agent-bazirane simulacije; Agent; Veštačkaka finansijska tržišta
